Optionen müssen für eine Vielzahl von Zwecken bewertet werden. Diese reichen von der wertorientierten Unternehmensführung und Entlohnung (Stock Options, IFRS 2), bis hin zum finanzwirtschaftlichen Risikomanagement von Industrieunternehmen, Geschäftsbanken und Versicherungsunternehmen (IAS 39).

Die Methoden umfassen geschlossene analytische Lösungen (Black/Scholes/Merton-Modelle), numerische Verfahren mit Hilfe von Lattice-Modellen (Binomialmodell) sowie Simulationsrechnungen (Monte-Carlo-Ansatz).

Wir helfen Ihnen bei der Analyse der wesentlichen Einflussgrößen und der Implementierung in Ihre Bewertungsmodelle. Auf Wunsch können wir auch zusammen ein geeignetes Bewertungsmodell erarbeiten sowie differenzierte Kapitalmarktanalysen vornehmen.

Gerne entwickeln wir mit Ihnen zusammen sowohl Ad-hoc-Lösungen, als auch konzeptionelle Rahmenbedingungen für eine langfristige Steuerung dieser interessanten Finanzprodukte.

Sprechen Sie uns an und wir diskutieren zusammen die geeignete Lösung.